L’ANALYSE DE MPI SUR LE FONDS STRUCTURÉ D’ALLIANZ FOURNIT DES LEÇONS ESSENTIELLES AUX PROPRIÉTAIRES D’ACTIFS USA – English España – español Deutschland – Deutsch France – Français

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Une analyse purement axée sur les rendements en 2021 a mis en lumière les sources de risque et un fonds alpha

SUMMIT, New Jersey, 23 mai 2022Markov Processes International, Inc. (« MPI »), un important fournisseur indépendant de technologies financières, de logiciels et de services d’analyse des performances et des risques d’investissement, a annoncé aujourd’hui que son analyse de septembre 2021 du fonds Alpha Structuré a de nouveau été au premier plan des rapports d’investissement cette semaine après la récente admission de fraude d’Allianz et la vente de son activité de gestion d’actifs aux États-Unis à Voya.

L’analyse quantitative originale de MPI, réalisée à l’aide de son logiciel Stylus Pro et de son système breveté Dynamic Style Analysis (« DSA »), a révélé que le fonds vendait effectivement des assurance en cas de crash du marché et mettait l’argent des investisseurs en danger en cas d’effondrement de celui-ci. L’« alpha » constant qui attirait les investisseurs n’était rien d’autre qu’un flux de primes d’options tant que les marchés restaient tranquilles, mais rien n’indiquait que les investisseurs du fonds seraient protégés en cas de crash important du marché. En tant que tels, les investisseurs utilisant une telle analyse auraient pu prévoir qu’ils pourraient se faire avoir lors d’une grosse liquidation (et que leur alpha apparent dépendait d’un pari d’assurance).

« L’objectif de notre analyse de l’alpha structuré de l’automne dernier n’était pas simplement de montrer du doigt, mais de montrer aux analystes d’investissement comment des stratégies complexes utilisant des produits dérivés, un effet de levier et des transactions hautement dynamiques peuvent encore être bien expliquées par une analyse factorielle basée sur les rendements. Une analyse quantitative et un suivi efficaces et rentables des produits d’investissement devraient être un élément central de toute diligence raisonnable autour de ces produits, comme c’est le cas pour les régulateurs comme la SEC, les professionnels de la conformité, de l’audit et du risque et les investisseurs institutionnels », a déclaré Michael Markov, PDG et cofondateur de MPI.

Pour plus d’informations sur le produit logiciel phare de MPI, rendez-vous sur la page MPI Stylus Pro. Pour plus d’informations, veuillez contacter MPI au +1 (908) 608-1558 ou à l’adresse [email protected].

À propos de MPI :

Markov Processes International Inc. (MPI) est l’un des principaux fournisseurs de solutions de recherche, d’analyse et de reporting en matière d’investissement pour le secteur mondial de la gestion de patrimoine et d’investissement. MPI travaille avec plus de 250 organisations clientes, dont des fonds de pension et des fonds de dotation, des fonds souverains, des sociétés de gestion de patrimoine mondial, des consultants institutionnels, des régulateurs, des conseillers en investissement et des gestionnaires d’actifs. Enracinée dans les principes de transparence, d’objectivité et d’efficacité, MPI adopte une approche innovante pour résoudre les problèmes dans les domaines de l’analyse des fonds, de la gestion des risques, de l’allocation d’actifs et du reporting afin de s’assurer que ses clients disposent des outils nécessaires pour réussir sur des marchés toujours plus encombrés. Suivez-nous sur Twitter @MarkovMPI et interagissez avec nous sur LinkedIn.

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JEFF SCHWARTZ
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SOURCE MARKOV PROCESSES INTERNATIONAL INC.